Il miei interessi di ricerca sono rivolti al campo dei modelli stocastici per il prezzaggio di opzioni e la modellizzazione di superfici di voaltilità.

Sono interessato al calcolo stocastico, e alla teoria dell semimartingale; in particolare a cambi di tempo, subordinazione di processi di Lévy e Markov additvi, sistemi frazionari e con ritardo.

In geometria algebrica ho studiato la risoluzione delle molteplicità di applicazioni birazionali tra superfici proiettive in scoppiamenti, e il teorema generale di J. P. Serre di Dualità per varietà analitiche complesse.